La JUR ajusta los requisitos del colchón anticrisis de BBVA

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido ajustar los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) de BBVA, según ha informado el Banco de España a la entidad financiera.

Los requisitos MREL son el colchón anticrisis que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

En concreto, BBVA deberá alcanzar a partir del 1 de enero de 2024 un volumen de MREL del 22,1% del total de activos ponderados por riesgo (APR). El requisito desde el 1 de enero de 2022 es del 21,46%. De estos requisitos, al menos un 13,50% se debe mantener en instrumentos subordinados, tanto desde enero de 2022 como de enero de 2024.

En términos de la exposición total considerada a efectos del cálculo del ratio de apalancamiento, el requisito desde el 1 de enero de 2022 se ha rebajado al 7,27%, desde el 7,50% que se había fijado con anterioridad. En términos de subordinación, este requisito desde enero de 2022 se ha rebajado del 5,84% anterior al 5,61%. El requisito desde enero de 2024 será del 5,91%.

A la ratio de MREL calculada en función de los APR habría que sumarles el requisito combinado de colchones de capital aplicable, que de acuerdo a la normativa vigente, sería de un 3,31% adicional.

Según los últimos datos de BBVA, del 31 de marzo, el banco ya cumple con sus requisitos para 2024, al mantener unos fondos propios del 26,89% de los activos ponderados por riesgo, siendo un 22,19% de ellos mantenidos en instrumentos subordinados. También se exceden los requisitos de fondos propios en función de la ratio de apalancamiento.